Финансовая модель, разработанная Фишером Блэком и Майроном Шоулзом, для определения правильных цен на опционные контракты. Включает такие факторы, как неустойчивость дохода от ценных бумаг, уровень процентных ставок, отношение цены соответствующих акций к цене исполнения (strike price) опциона и время, остающееся до срока истечения опциона. Текущие оценки с использованием этого метода разрабатываются Службой мониторинга опционов (Options Monitor Service), и их можно получить через Торговые системы Standard & Poors, 11 Broadway, New York, NY 10004. Экономический словарь
Значение «Модель Блэка-шоулза Для Определения Цен На Опционы»: В следующем словареВо всех словарях